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一种基于许可链的场外债券交易清算系统和方法

阅读:614发布:2020-05-12

专利汇可以提供一种基于许可链的场外债券交易清算系统和方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开基于 许可 链的场外债券交易清算系统,提升产品透明性,增加产品智能 水 平,提升流程自动化和智能化的水平,提升交易和签约效率,降低交易成本,降低系统性金融 风 险。其技术方案为:实现场外债券交易的全生命周期管理。基于许可链的权限设计保证场外债券交易系统下市场生态的自组织、强监督,基于去中心化CA机构的权限设计保证市场联盟的平等地位,体现监管意志。利用 智能合约 完成交易和清算的设计,完成交易机构和交易对手机构的业务交互,利用智能合约自动化检查和指令完成交易风险防范和券款划转。智能合约的风控规则设计是按照监管的适当性匹配规则进行配置,实现智能匹配和监管规则的自动化管理,形成主动监管机制。,下面是一种基于许可链的场外债券交易清算系统和方法专利的具体信息内容。

1.一种基于许可链的场外债券交易清算系统,其特征在于,系统包括应用层子系统、系统接口子系统、业务服务层子系统和许可链服务子系统,应用层子系统通过中间件提供的系统接口子系统中的应用程序接口与业务服务层子系统进行交互,其中:
应用层子系统,用于包括但不限于资金管理、债券管理和账户管理的管理,响应业务服务层子系统的包括但不限于资金划转、债券调度的指令,验证指令的有效性并为客户提供资金和债券的账单服务;
业务服务层子系统,配置为实现以下四个方面的服务,分别是:第一方面,用于包括但不限于登录服务,提供客户注册、审核与认证和登录的系统接入,第二方面,用于包括但不限于在线签约服务,提供合同模板、用印签署、合同查询和合同归档的服务,第三方面,用于核心交易服务,提供包括但不限于债券意向报价、意向点击成交、债券实时行情、验资验券、债券交易确认和券款对付的服务;第四方面,用于控与合规服务,提供风险计算、合规报告和应急处置服务;
许可链服务子系统,包括平台层和基础层,其中平台层提供智能合约服务,基础层提供许可链账户服务、上链服务以及共识服务。
2.根据权利要求1所述的基于许可链的场外债券交易清算系统,其特征在于,应用层子系统进一步包括:
资金系统模块,用于对接包括行在内的外部金融机构的资金账户,用于响应和验证包括但不限于资金划转指令、资金查询指令的资金操作行为;
债券系统模块,用于对接包括但不限于中央债券登记结算有限责任公司和上海清算所,用于响应包括但不限于债券划转指令、债券查询指令的债券操作行为;
账单系统模块,用于接收和展示机构的交易明细、可用资金额度、可用债券额度,并提供对账服务;
账户系统模块,用于维护和验证机构在各系统开设的外部资金账户、外部债券账户、场外债券交易清算账户以及系统区块链账户之间的一一对应关系。
3.根据权利要求1所述的基于许可链的场外债券交易清算系统,其特征在于,业务服务层子系统进一步包括:
登录服务模块,用于管理包括注册、审核与认证和登录在内的系统接入;
核心交易服务模块,用于管理包括债券意向报价、意向点击成交、债券实时行情、验资验券、债券交易确认和券款对付在内的订单发起、行情、交易和清算服务;
在线签约服务模块,用于管理包括合同模板、用印签署、合同查询和合同归档在内的合同管理服务;
风控与合规服务模块,用于按照监管的适当性匹配规则进行配置,实现风险自动计算和监管规则的自动匹配,形成主动监管机制。
4.根据权利要求1所述的基于许可链的场外债券交易清算系统,其特征在于,许可链服务子系统实现的智能合约服务用于自动化债券交易中验资验券、合同用印和券款对付的状态检测,以决定后续债券和资金的状态与流向,许可链账户服务用于构建基于机构间自组织、投票权利平等的市场联盟网络,上链服务用于向区块链网络中写入和获取数据,包括但不限于合同、风控报表和合规报告,保证其不可篡改、不可抵赖,以及共识服务用于同步网络中各节点的数据和状态,防止机构或节点作恶。
5.根据权利要求1所述的基于许可链的场外债券交易清算系统,其特征在于,作为创始节点的机构构成系统初始网络,机构分为交易机构、投票机构和监管机构,新成员机构的准入或者准出需要许可链中的投票机构进行表决,同时赋予监管机构一票否决权,系统所配置的新成员机构加入系统的交易权限申请的流程如下:
新机构提交注册资料,申请开通平台交易权限的请求
该请求经由智能合约,提交到市场联盟各投票机构;
投票机构查看智能合约分发的注册信息,对该请求出具表决意见,表决通过则报监管机构审核;表决不通过则系统拒绝新机构的申请;
监管机构收到审核请求,对该审核请求进行处理,如果新机构未进入交易受限观察名单,则监管机构同意授予其交易权限,如果新机构进入交易受限观察名单,则监管机构拒绝该请求;
系统为监管机构同意的新机构分配并颁发区块链账户,协助新机构完成自身的区块链公钥地址验证;
新机构保存用户自身的区块链公私钥。
6.根据权利要求1所述的基于许可链的场外债券交易清算系统,其特征在于,系统所配置的对新机构的节点准入流程如下:
新机构提交自身机构信息和节点资源信息,发送节点加入的请求;
该请求经由智能合约提交到现有许可链中运行节点;
现有许可链运行节点收到智能合约分发的机构信息、节点资源信息,在给定时间内做出同意或者不同意答复;
智能合约收集在线节点的答复,给出通过或者不通过决定;
对于智能合约决定为通过的请求,则发送节点证书并交互验证节点证书和同步节点数据,对于智能合约决定为不通过的请求,则发送拒绝通知。
7.根据权利要求1所述的基于许可链的场外债券交易清算系统,其特征在于,系统所配置的债券交易与清算流程如下:
交易的发起方发起新的债券交易意向,该交易意向首先提交到许可链上的智能合约;
由智能合约对发起方的资产或债券进行校验,如验资验券通过则进入下一步骤,如验资验券不通过则结束流程;
将该交易意向登记到区块链中;
将该交易意向进行发布和推送;
交易对手方接收到有关交易意向的行情信息;
交易对手方预先定该笔交易意向;
由智能合约发起对交易对手方的资产进行校验,如校验通过则进入下一步骤,如校验不通过则结束流程;
交易对手方进入合同签署页面,完成机构用印;
交易发起方收到已经由交易对手方签署并待己方签署的合同,完成机构用印;
智能合约进行用印检测,判断交易双方是否均完成机构用印,如是则进入下一步骤,否则结束流程;
智能合约按照达成的交易确认书,发送券款对付指令,进行交易双方的资产和债券转移;
在交易完成后更新成交信息。
8.一种基于许可链的场外债券交易清算方法,其特征在于,方法包括以下的债券交易与清算流程:
交易的发起方发起新的交易意向,该交易意向首先提交到许可链上的智能合约;
由智能合约对发起方的资产或债券进行校验,如验资验券通过则进入下一步骤,如验资验券不通过则结束流程;
将该交易意向登记到区块链中;
将该交易意向进行发布和推送;
交易对手方接收到有关交易意向的行情信息;
交易对手方预先锁定该笔交易意向;
由智能合约发起对交易对手方的资产进行校验,如校验通过则进入下一步骤,如校验不通过则结束流程;
交易对手方进入合同签署页面,完成机构用印;
交易发起方收到已经由交易对手方签署并待己方签署的合同,完成机构用印;
智能合约进行用印检测,判断交易双方是否均完成机构用印,如是则进入下一步骤,否则结束流程;
智能合约按照达成的交易确认书,发送券款对付指令,进行交易双方的资产和债券转移;
在交易完成后更新成交信息。
9.根据权利要求8所述的基于许可链的场外债券交易清算方法,其特征在于,方法还包括新成员机构加入场外债券交易清算系统的交易权限申请流程:
新机构提交注册资料,申请开通平台交易权限的请求;
该请求经由智能合约,提交到市场联盟各投票机构;
投票机构查看智能合约分发的注册信息,对该请求出具表决意见,表决通过则报监管机构审核;表决不通过则系统拒绝新机构的申请;
监管机构收到审核请求,对该审核请求进行处理,如果新机构未进入交易受限观察名单,则监管机构同意授予其交易权限,如果新机构进入交易受限观察名单,则监管机构拒绝该请求;
系统为监管机构同意的新机构分配并颁发区块链账户,协助新机构完成自身的区块链公钥地址验证;
新机构保存用户自身的区块链公私钥。
10.根据权利要求8所述的基于许可链的场外债券交易清算方法,其特征在于,方法还包括新机构的节点准入流程:
新机构提交自身机构信息和节点资源信息,发送节点加入的请求;
该请求经由智能合约提交到现有许可链中运行节点;
现有许可链运行节点收到智能合约分发的机构信息、节点资源信息,在给定时间内做出同意或者不同意答复;
智能合约收集在线节点的答复,给出通过或者不通过决定;
对于智能合约决定为通过的请求,则发送节点证书并交互验证节点证书和同步节点数据,对于智能合约决定为不通过的请求,则发送拒绝通知。

说明书全文

一种基于许可链的场外债券交易清算系统和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种证券交易清算系统和方法,具体涉及一种基于许可链的场外债券交易清算系统和方法。

背景技术

[0002] 债券是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,承诺按一定利率支付利率、到期偿还本金的一种有价证券。目前,我国债券交易市场主要分为场内市场和场外市场。场内市场以由上海证券交易所、深圳证券交易所为主;场外市场以行间市场和银行柜台市场为主。其中,银行间市场为主的场外市场已经成为事实上的债券市场的主体。
[0003] 现有银行间债券市场主要依托于中国外汇交易中心、中央国债登记结算公司和上海清算所,三家机构分别负责债券的交易、登记结算和清算。随着债券市场稳步对外开放,债券市场参与主体快速增加,中国外汇交易中心、中央国债登记结算公司等中介机构参与制订的市场结构、险积累成为明显的制约因素。一是,缺乏适当的市场分层,即利用交易商间市场、交易商和客户间市场尚未形成,挫伤了做市场的积极性,导致市场价格信号混乱。二是,债券信用事件频发,信用债违约规模扩大,新增违约企业数量增多,前期违约企业存续债券出现连环违约,技术性违约事件不断增加。

发明内容

[0004] 以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览,并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。
[0005] 本发明的目的在于解决上述问题,提供一种基于许可链的场外债券交易清算系统和方法,通过链增加产品透明性,通过智能合约增加产品智能平,有助于将银行间债券市场中的交易和清算等生命周期流程自动化、智能化;通过在线报价、在线签署等方式提升交易和签约效率,降低交易成本;为监管机构提供实时市场信息、追溯成交信息,降低系统性金融风险。
[0006] 本发明的技术方案为:本发明揭示了一种基于许可链的场外债券交易清算系统,系统包括应用层子系统、系统接口子系统、业务服务层子系统和许可链服务子系统,应用层子系统通过区块链中间件提供的系统接口子系统中的应用程序接口与业务服务层子系统进行交互,其中:
[0007] 应用层子系统,用于包括但不限于资金管理、债券管理和账户管理的管理,响应业务服务层子系统的包括但不限于资金划转、债券调度的指令,验证指令的有效性并为客户提供资金和债券的账单服务;
[0008] 业务服务层子系统,配置为实现以下四个方面的服务,分别是:第一方面,用于包括但不限于登录服务,提供客户注册、审核与认证和登录的系统接入,第二方面,用于包括但不限于在线签约服务,提供合同模板、用印签署、合同查询和合同归档的服务,第三方面,用于核心交易服务,提供包括但不限于债券意向报价、意向点击成交、债券实时行情、验资验券、债券交易确认和券款对付的服务;第四方面,用于风控与合规服务,提供风险计算、合规报告和应急处置服务;
[0009] 许可链服务子系统,包括平台层和基础层,其中平台层提供智能合约服务,基础层提供许可链账户服务、上链服务以及共识服务。
[0010] 根据本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统的一实施例,应用层子系统进一步包括:
[0011] 资金系统模块,用于对接包括银行在内的外部金融机构的资金账户,用于响应和验证包括但不限于资金划转指令、资金查询指令的资金操作行为;
[0012] 债券系统模块,用于对接包括但不限于中央债券登记结算有限责任公司和上海清算所,用于响应包括但不限于债券划转指令、债券查询指令的债券操作行为;
[0013] 账单系统模块,用于接收和展示机构的交易明细、可用资金额度、可用债券额度,并提供对账服务;
[0014] 账户系统模块,用于维护和验证机构在各系统开设的外部资金账户、外部债券账户、场外债券交易清算账户以及系统区块链账户之间的一一对应关系。
[0015] 根据本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统的一实施例,业务服务层子系统进一步包括:
[0016] 登录服务模块,用于管理包括注册、审核与认证和登录在内的系统接入;
[0017] 核心交易服务模块,用于管理包括债券意向报价、意向点击成交、债券实时行情、验资验券、债券交易确认和券款对付在内的订单发起、行情、交易和清算服务;
[0018] 在线签约服务模块,用于管理包括合同模板、用印签署、合同查询和合同归档在内的合同管理服务;
[0019] 风控与合规服务模块,用于按照监管的适当性匹配规则进行配置,实现风险自动计算和监管规则的自动匹配,形成主动监管机制。
[0020] 根据本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统的一实施例,许可链服务子系统实现的智能合约服务用于自动化债券交易中验资验券、合同用印和券款对付的状态检测,以决定后续债券和资金的状态与流向,许可链账户服务用于构建基于机构间自组织、投票权利平等的市场联盟网络,上链服务用于向区块链网络中写入和获取数据,包括但不限于合同、风控报表和合规报告,保证其不可篡改、不可抵赖,以及共识服务用于同步网络中各节点的数据和状态,防止机构或节点作恶。
[0021] 根据本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统的一实施例,作为创始节点的机构构成系统初始网络,机构分为交易机构、投票机构和监管机构,新成员机构的准入或者准出需要许可链中的投票机构进行表决,同时赋予监管机构一票否决权,系统所配置的新成员机构加入系统的交易权限申请的流程如下:
[0022] 新机构提交注册资料,申请开通平台交易权限的请求
[0023] 该请求经由智能合约,提交到市场联盟各投票机构;
[0024] 投票机构查看智能合约分发的注册信息,对该请求出具表决意见,表决通过则报监管机构审核;表决不通过则系统拒绝新机构的申请;
[0025] 监管机构收到审核请求,对该审核请求进行处理,如果新机构未进入交易受限观察名单,则监管机构同意授予其交易权限,如果新机构进入交易受限观察名单,则监管机构拒绝该请求;
[0026] 系统为监管机构同意的新机构分配并颁发区块链账户,协助新机构完成自身的区块链公钥地址验证;
[0027] 新机构保存用户自身的区块链公私钥。
[0028] 根据本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统的一实施例,系统所配置的对新机构的节点准入流程如下:
[0029] 新机构提交自身机构信息和节点资源信息,发送节点加入的请求;
[0030] 该请求经由智能合约提交到现有许可链中运行节点;
[0031] 现有许可链运行节点收到智能合约分发的机构信息、节点资源信息,在给定时间内做出同意或者不同意答复;
[0032] 智能合约收集在线节点的答复,给出通过或者不通过决定;
[0033] 对于智能合约决定为通过的请求,则发送节点证书并交互验证节点证书和同步节点数据,对于智能合约决定为不通过的请求,则发送拒绝通知。
[0034] 根据本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统的一实施例,系统所配置的债券交易与清算流程如下:
[0035] 交易的发起方发起新的债券交易意向,该交易意向首先提交到许可链上的智能合约;
[0036] 由智能合约对发起方的资产或债券进行校验,如验资验券通过则进入下一步骤,如验资验券不通过则结束流程;
[0037] 将该交易意向登记到区块链中;
[0038] 将该交易意向进行发布和推送;
[0039] 交易对手方接收到有关交易意向的行情信息;
[0040] 交易对手方预先定该笔交易意向;
[0041] 由智能合约发起对交易对手方的资产进行校验,如校验通过则进入下一步骤,如校验不通过则结束流程;
[0042] 交易对手方进入合同签署页面,完成机构用印;
[0043] 交易发起方收到已经由交易对手方签署并待己方签署的合同,完成机构用印;
[0044] 智能合约进行用印检测,判断交易双方是否均完成机构用印,如是则进入下一步骤,否则结束流程;
[0045] 智能合约按照达成的交易确认书,发送券款对付指令,进行交易双方的资产和债券转移;
[0046] 在交易完成后更新成交信息。
[0047] 本发明还揭示了一种基于许可链的场外债券交易清算方法,方法包括以下的债券交易与清算流程:
[0048] 交易的发起方发起新的交易意向,该交易意向首先提交到许可链上的智能合约;
[0049] 由智能合约对发起方的资产或债券进行校验,如验资验券通过则进入下一步骤,如验资验券不通过则结束流程;
[0050] 将该交易意向登记到区块链中;
[0051] 将该交易意向进行发布和推送;
[0052] 交易对手方接收到有关交易意向的行情信息;
[0053] 交易对手方预先锁定该笔交易意向;
[0054] 由智能合约发起对交易对手方的资产进行校验,如校验通过则进入下一步骤,如校验不通过则结束流程;
[0055] 交易对手方进入合同签署页面,完成机构用印;
[0056] 交易发起方收到已经由交易对手方签署并待己方签署的合同,完成机构用印;
[0057] 智能合约进行用印检测,判断交易双方是否均完成机构用印,如是则进入下一步骤,否则结束流程;
[0058] 智能合约按照达成的交易确认书,发送券款对付指令,进行交易双方的资产和债券转移;
[0059] 在交易完成后更新成交信息。
[0060] 根据本发明的基于许可链的场外债券交易清算方法的一实施例,方法还包括新成员机构加入场外债券交易清算系统的交易权限申请流程:
[0061] 新机构提交注册资料,申请开通平台交易权限的请求;
[0062] 该请求经由智能合约,提交到市场联盟各投票机构;
[0063] 投票机构查看智能合约分发的注册信息,对该请求出具表决意见,表决通过则报监管机构审核;表决不通过则系统拒绝新机构的申请;
[0064] 监管机构收到审核请求,对该审核请求进行处理,如果新机构未进入交易受限观察名单,则监管机构同意授予其交易权限,如果新机构进入交易受限观察名单,则监管机构拒绝该请求;
[0065] 系统为监管机构同意的新机构分配并颁发区块链账户,协助新机构完成自身的区块链公钥地址验证;
[0066] 新机构保存用户自身的区块链公私钥。
[0067] 根据本发明的基于许可链的场外债券交易清算方法的一实施例,方法还包括新机构的节点准入流程:
[0068] 新机构提交自身机构信息和节点资源信息,发送节点加入的请求;
[0069] 该请求经由智能合约提交到现有许可链中运行节点;
[0070] 现有许可链运行节点收到智能合约分发的机构信息、节点资源信息,在给定时间内做出同意或者不同意答复;
[0071] 智能合约收集在线节点的答复,给出通过或者不通过决定;
[0072] 对于智能合约决定为通过的请求,则发送节点证书并交互验证节点证书和同步节点数据,对于智能合约决定为不通过的请求,则发送拒绝通知。
[0073] 本发明对比现有技术有如下的有益效果:本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统和方法实现场外债券交易的全生命周期管理,包括机构注册、机构认证和审核、债券意向报价、债券实时行情查询、意向点击成交、在线签署合同、自动风险警示和监管穿透等功能。本发明的基于许可链的权限设计,将机构色分为交易机构、节点机构和监管机构,能够保证场外债券交易系统下市场生态的自组织、强监督,提出了一种去中心化CA机构(CertificationAuthority)的权限设计方法,既保证了市场联盟的平等地位,又体现了监管意志。此外,本发明的利用智能合约完成交易和清算的设计,能够高效完成交易机构和交易对手机构的业务交互,利用智能合约自动化检查和指令完成交易风险防范和券款划转。最后,本发明的智能合约的风控规则设计是按照监管的适当性匹配规则进行配置,实现智能匹配和监管规则的自动化管理,形成主动监管机制,能够为监管机构提供实时市场信息、追溯成交信息,降低系统性金融风险。
附图说明
[0074] 在结合以下附图阅读本公开的实施例的详细描述之后,能够更好地理解本发明的上述特征和优点。在附图中,各组件不一定是按比例绘制,并且具有类似的相关特性或特征的组件可能具有相同或相近的附图标记。
[0075] 图1示出了本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统的一实施例的系统架构图。
[0076] 图2A和2B示出了本发明系统中的新机构的交易权限申请流程的示意图。
[0077] 图3A和3B示出了本发明系统中的新机构申请成为许可链节点的流程的示意图。
[0078] 图4A和4B示出了本发明系统中的基于许可链的债券交易的流程的示意图。
[0079] 图5示出了本发明系统中的基于许可链的监管和风险的示意图。

具体实施方式

[0080] 以下结合附图和具体实施例对本发明作详细描述。注意,以下结合附图和具体实施例描述的诸方面仅是示例性的,而不应被理解为对本发明的保护范围进行任何限制。
[0081] 图1示出了本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统的一实施例的系统架构。请参见图1,本实施例的系统包括:应用层子系统、系统接口子系统、业务服务层子系统和许可链服务子系统。
[0082] 应用层子系统包括但不限于:资金系统模块、债券系统模块、账户系统模块。这些系统模块通过区块链中间件提供的系统接口子系统中的应用程序接口(API)与业务服务层子系统(区块链核心业务)进行交互。区块链中间件作为通用组件向上提供统一接入规范。
[0083] 应用层子系统包括资金系统模块、债券系统模块、账单系统模块和账户系统模块等,响应业务服务层的资金划转指令、债券调度指令等,验证指令的有效性,并为客户提供资金和债券的账单对账服务。
[0084] 资金系统模块,对接银行等外部金融机构的资金账户,用于响应和验证资金划转指令、资金查询指令等资金操作行为。
[0085] 债券系统模块,对接中央债券登记结算有限责任公司和上海清算所等,用于响应债券划转指令、债券查询指令等债券操作行为。
[0086] 账单系统模块,用于接收和展示机构的交易明细、可用资金额度、可用债券额度,并提供对账服务。
[0087] 账户系统模块,用于维护和验证机构在各系统开设的外部资金账户、外部债券账户、场外债券交易清算账户以及系统区块链账户之间的一一对应关系。
[0088] 业务服务层子系统包括登录管理服务模块、核心交易服务模块、在线签约服务模块和风控与合规服务模块。业务服务层子系统用于提供场外债券交易清算系统常用的各项功能,包括登录、报价交易、在线签约、清算、风控与合规等。业务服务层子系统配置为实现以下四个方面的服务,分别是:第一方面,用于包括但不限于登录服务,提供客户注册、审核与认证和登录的系统接入,第二方面,用于包括但不限于在线签约服务,提供合同模板、用印签署、合同查询和合同归档的服务,第三方面,用于核心交易服务,提供包括但不限于债券意向报价、意向点击成交、债券实时行情、验资验券、债券交易确认和券款对付的服务;第四方面,用于风控与合规服务,提供风险计算、合规报告和应急处置服务
[0089] 登录服务模块用于管理包括注册、审核与认证和登录在内的系统接入。
[0090] 核心交易服务模块用于管理包括债券意向报价、意向点击成交、债券实时行情、验资验券、债券交易确认和券款对付在内的订单发起、行情、交易和清算服务。
[0091] 在线签约服务模块用于管理包括合同模板、用印签署、合同查询和合同归档在内的合同管理服务。
[0092] 风控与合规服务模块用于按照监管的适当性匹配规则进行配置,实现风险自动计算和监管规则的自动匹配,形成主动监管机制。
[0093] 许可链服务子系统主要包括平台层和基础层,其中平台层提供智能合约服务,基础层提供许可链账户服务、上链服务以及共识服务。智能合约服务用于自动化债券交易中验资验券、合同用印和券款对付的状态检测,以决定后续债券和资金的状态与流向。许可链账户服务用于构建基于机构间自组织、投票权利平等的市场联盟网络,为机构提供一一对应的系统账户和区块链账户。上链服务用于向区块链网络中写入和获取数据,包括合同、风控报表和合规报告等,保证其不可篡改、不可抵赖。共识服务用于同步网络中各节点的数据和状态,防止机构或节点作恶。
[0094] 在本发明的基于许可链的场外债券交易清算系统中,初始网络可以由单一市场机构或者多个市场机构发起。这些机构作为创始节点,构成了地位平等的市场联盟。在该网络中,机构的权限根据其是否参与许可链基础设施建设、角色职责可以分为三种:一种是交易机构,在许可链中拥有对应的债券交易和清算权限;一种是投票机构,在许可链中对新机构的交易权限申请、新机构的节点加入申请拥有投票权;一种是监管机构,具有法定市场监管和治理的责任。
[0095] 在本系统的平台中,除监管机构外,其余新成员机构均需通过平台提交新资料到市场联盟进行审核。成员的准入或者准出需要许可链中的具备投票权的机构(即投票机构)进行表决,同时赋予监管机构一票否决权。在准入或准出控制中,成员身份通过证书、加密和数字签名等方式保证安全。
[0096] 图2A和2B示出了新机构加入本系统的交易权限申请的流程。请参见图2A和2B,交易权限申请的步骤详述如下。
[0097] 步骤S11:新机构提交注册资料,申请开通平台交易权限。
[0098] 步骤S12:该请求经由智能合约,提交到市场联盟各个具有投票权的机构(投票机构)。
[0099] 步骤S13:投票机构查看智能合约分发的注册信息,对该请求出具表决意见。
[0100] 步骤S14:如果当前市场联盟中投票团体的2/3及以上同意,则报监管机构审核;如果约定时间内同意的投票机构数不足投票团体的2/3,系统拒绝其申请。
[0101] 此步骤中的2/3仅为举例,可以扩展到其他的表决方式,如何表决不影响本发明的保护范围。
[0102] 步骤S15:监管机构收到核实请求,对该请求进行处理。如果新机构未进入交易受限观察名单,则监管机构同意授予其交易权限,否则监管机构拒绝该请求。
[0103] 步骤S16:系统为监管机构同意的新机构分配并颁发区块链账户,协助其完成自身的区块链公钥地址验证。系统为监管机构拒绝或者不足2/3投票团体同意的新机构,发送拒绝通知。
[0104] 步骤S17:新机构保存用户自身的区块链公私钥,流程结束。
[0105] 图3A和3B示出了新机构申请成为许可链节点的流程。请参见图3A和3B,下面是对新机构的节点准入流程步骤的详细描述。
[0106] 步骤S21:新机构提交自身机构信息和节点资源信息,发送节点加入的请求。
[0107] 步骤S22:该请求经由智能合约提交到现有许可链中实际运行的节点处。
[0108] 步骤S23:现有许可链运行节点收到智能合约分发的机构信息、节点资源信息,在给定时间内做出同意或者不同意答复。
[0109] 步骤S24:智能合约收集在线节点答复数据,给出通过或者不通过决定。
[0110] 步骤S25:对于智能合约决定为通过的请求,发送节点证书,并交互验证节点证书和同步节点数据。
[0111] 步骤S26:对于智能合约决定为不通过的请求,发送拒绝通知。
[0112] 上述的基于许可链的节点加入和交易权限申请,实现了基于智能合约的、在监管机构指导下的市场自组织和自治管理,能够有效提升市场和系统的准入准出效率,实现所有记录可溯源、可审计和不可篡改,提高了市场的透明度。
[0113] 图4A和4B示出了基于许可链的债券交易与清算的流程。请参见图4A和4B,下面是对债券交易与清算流程的各个实施步骤的详细描述。
[0114] 步骤S301:交易方发起新的债券交易意向,该交易意向首先提交到许可链上的智能合约。
[0115] 步骤S302:由智能合约对发起方的资产或债券进行校验,包括可用余额、风险敞口等情况。如验资验券通过,进入下一步骤;如验资验券不通过,结束流程。
[0116] 步骤S303:将该交易意向登记到区块链中。
[0117] 步骤S304:将该交易意向通过行情大屏发布,面向全网推送。
[0118] 步骤S305:交易对手方通过行情大屏接收到有关交易意向的行情信息。
[0119] 步骤S306:交易对手方通过点击成交,预先锁定该笔交易意向。
[0120] 步骤S307:由智能合约发起对交易对手方的资产进行校验,包括可用余额、风险敞口等情况。如校验通过,进入下一步骤;否则,结束流程。
[0121] 步骤S308:交易对手方进入合同签署页面,完成机构用印。
[0122] 步骤S309:交易意向发起方收到已经由交易对手方签署并待己方签署的合同,完成机构用印。
[0123] 步骤S310:智能合约进行用印检测,判断交易双方是否均完成机构用印,如是则进入下一步骤;否则,结束流程。
[0124] 步骤S311:智能合约按照达成的交易确认书,发送券款对付指令,进行交易双方的资产和债券转移。
[0125] 步骤S312:更新成交信息,流程结束。
[0126] 从上述流程步骤中可以看出,智能合约在整个交易期间总共进行了4次自动化判断和操作。第一次:在交易方提交新的交易意向申请时,对其进行验资验券。第二次:在交易对手方进行点击成交,锁定发布的交易意向时,对交易对手方进行验资验券。第三次:在双方完成交易确认书签署后,对合同要素进行检查。第四次:在交易完成时,由智能合约监督债券和全款的划转。通过智能合约的自动执行、上链等操作,支持交易双方在线完成交易,降低了交易风险,提高了签约效率,并对整个过程进行存证。
[0127] 图5示出了本发明系统中的基于许可链的监管和风险的情况。如图5所示,本发明的系统利用许可链的存证特性,能够对金融机构的风险动态监控进行系统留痕,以确保动态监控日志(如机构信息、债券信息、资金信息、交易信息等)的完备与不可篡改。其中,交易机构只能看到自身信息以及与其有交易记录机构的信息;监管机构可以穿透全市场的机构信息、债券信息、资金信息和交易信息等。利用许可链的不可篡改、永久有效和可追溯的特性,使得上述记录具备可信性、可用性,为监管审计提供便利。
[0128] 利用智能合约自动匹配等特性,交易机构可以在智能合约上设置风险控制阈值,对交易对手方的风险敞口进行实时监测与防范,当交易风险出现时迅速告警,快速采取行动。交易机构之间可以共享市场黑名单数据和不诚信行为,对违约机构形成震慑。同时,监管机构也可以利用区块链数据提供的高质量数据,提高风险分析和预测能,在风险达到预设的数值时,通过智能合约自动地对对某些市场机构的交易行为作出限定和处罚,从而第一时间化解风险。
[0129] 此外,本发明还公开了基于许可链的场外债券交易清算的方法,交易和清算的流程如图4A和4B所示,对应的实施例已经在系统实施例中详细描述,在此不再赘述。
[0130] 此外,本发明的方法除了交易和清算流程之外,还可以包括新成员机构加入系统的交易权限申请的流程(如图2A和2B所示)以及对新机构的节点准入流程(如图3A和3B所示)。这两个流程的实施例也已经在前述的系统实施例中详细描述,在此不再赘述。
[0131] 尽管为使解释简单化将上述方法图示并描述为一系列动作,但是应理解并领会,这些方法不受动作的次序所限,因为根据一个或多个实施例,一些动作可按不同次序发生和/或与来自本文中图示和描述或本文中未图示和描述但本领域技术人员可以理解的其他动作并发地发生。
[0132] 本领域技术人员将进一步领会,结合本文中所公开的实施例来描述的各种解说性逻辑板块、模块、电路、和算法步骤可实现为电子硬件、计算机软件、或这两者的组合。为清楚地解说硬件与软件的这一可互换性,各种解说性组件、框、模块、电路、和步骤在上面是以其功能性的形式作一般化描述的。此类功能性是被实现为硬件还是软件取决于具体应用和施加于整体系统的设计约束。技术人员对于每种特定应用可用不同的方式来实现所描述的功能性,但这样的实现决策不应被解读成导致脱离了本发明的范围。
[0133] 结合本文所公开的实施例描述的各种解说性逻辑板块、模块、和电路可用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其设计成执行本文所描述功能的任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替换方案中,该处理器可以是任何常规的处理器、控制器微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合,例如DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协作的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。
[0134] 结合本文中公开的实施例描述的方法或算法的步骤可直接在硬件中、在由处理器执行的软件模块中、或在这两者的组合中体现。软件模块可驻留在RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM、或本领域中所知的任何其他形式的存储介质中。示例性存储介质耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读取和写入信息。在替换方案中,存储介质可以被整合到处理器。处理器和存储介质可驻留在ASIC中。ASIC可驻留在用户终端中。在替换方案中,处理器和存储介质可作为分立组件驻留在用户终端中。
[0135] 在一个或多个示例性实施例中,所描述的功能可在硬件、软件、固件或其任何组合中实现。如果在软件中实现为计算机程序产品,则各功能可以作为一条或更多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,其包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,这样的计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的合意程序代码且能被计算机访问的任何其它介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站服务器、或其它远程源传送而来,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘和蓝光碟,其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据,而碟(disc)用激光以光学方式再现数据。上述的组合也应被包括在计算机可读介质的范围内。
[0136] 提供对本公开的先前描述是为使得本领域任何技术人员皆能够制作或使用本公开。对本公开的各种修改对本领域技术人员来说都将是显而易见的,且本文中所定义的普适原理可被应用到其他变体而不会脱离本公开的精神或范围。由此,本公开并非旨在被限定于本文中所描述的示例和设计,而是应被授予与本文中所公开的原理和新颖性特征相一致的最广范围。
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