技术领域
[0001] 本
发明属于
数字货币量化交易或数字货币交易所做市技术领域，具体涉及一种数字货币统一交易方法。
背景技术
[0002] 数字货币简称为DIGICCY，是英文“Digital Currency”(数字货币)的缩写，是
电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币(DIGICCY)。
[0003] 数字货币不同于虚拟世界中的
虚拟货币，因为它能被用于真实的商品和服务交易，而不局限在网络游戏中。早期的数码货币(数字黄金货币)是一种以黄金重量命名的电子货币形式，这种货币的典型计量单位是金衡制克或者金衡制盎司，尽管有时候也使用黄金迪纳尔做单位，数字黄金货币通过未配额或者分散配额的黄金存储来资助。现在的数码货币，不依托任何实物，使用密码
算法的数字货币，比如
比特币、莱特币和PPCoin，是依靠校验和密码技术来创建、发行和流通的电子货币，其特点是运用P2P
对等网络技术来发行、管理和流通货币，运用了点对点技术且每个人都可以发行它，数码货币货币分为开放式采矿型密码数字货币(以比特币为代表)和发行式密码数字货币。
[0004] 当前数字货币处于初创阶段，全球各大数字货币交易所提供了种类繁多的数字货币线上交易，即使是同一类数字货币，在不同的交易所平台上，交易方式也是千差万别，交易数据无法通用，造成了交易效率低，交易难度大，量化交易和
做市商门槛高的问题。
发明内容
[0005] 为了解决
现有技术存在的上述问题，本发明目的在于提供一种数字货币统一交易方法。本发明将全球主流的数字货币交易所(现货和期货)的交易
接口统一封装，并标准化交易方式，统一了交易数据的存储、传输和使用，降低了量化交易难度，提高了量化交易效率。
[0006] 本发明所采用的技术方案为：
[0007] 一种数字货币统一交易方法，包括如下步骤：
[0008] 获取行情数据，提供统一格式对行情数据进行存储和使用，同时通过事件消息的方式推送给订阅者；
[0009] 获取资产和交易数据，提供统一格式对资产和交易数据进行存储和使用，同时通过事件消息的方式推送给订阅者；
[0010] 将交易所的资产和交易封装成统一接口，并提供统一方法进行数字货币交易。
[0011] 在上述技术方案的
基础上，统一格式存储和使用的行情数据包括K线KLine数据字段、订单薄Orderbook数据字段、交易数据Ticker数据字段、成交数据Trade数据字段中的任意组合形式；
[0012] K线KLine数据字段包括开盘价open子数据字段、最高价high子数据字段、最低价low子数据字段、收盘价close子数据字段、成交量volume子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式；
[0013] 订单薄Orderbook数据字段包括订单薄卖盘数据asks子数据字段、订单薄买盘数据bids子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式；
[0014] 交易数据Ticker数据字段包括买单价格bid子数据字段、买单数量bid_quantity子数据字段、卖单价格ask子数据字段、卖单数量ask_quantity子数据字段、24小时最低成交价子数据字段、24小时最高成交价子数据字段、24小时成交总量子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式；
[0015] 成交数据Trade数据字段包括一个或多个数据结构，单个数据结构包括价格price子数据字段、数量quantity子数据字段、操作action子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式。
[0016] 在上述技术方案的基础上，统一格式存储和使用的资产和交易数据包括行情数据、资产快照数据和订单数据；
[0017] 资产快照数据包括交易平台platform子数据字段、交易账户account子数据字段、数字货币类型子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式，数字货币类型子数据字段包括可用资产量free孙数据字段、冻结资产量locked孙数据字段和总资产量total孙数据字段中的任意组合形式；
[0018] 订单数据包括交易平台platform子数据字段、交易账户account子数据字段、策略名称strategy子数据字段、交易对symbol子数据字段、操作action子数据字段、委托单号order_no子数据字段、委托单类型order_type子数据字段、价格price子数据字段、数量quantity子数据字段、剩余未成交量remain子数据字段、委托单状态status子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式。
[0019] 在上述技术方案的基础上，封装后的资产和交易接口包括实时资产获取接口、下单接口、撤单接口和订单状态获取接口；
[0020] 当策略判断需要执行实时资产获取、下单、撤单或订单状态获取时，调用相应的实时资产获取、下单、撤单或订单状态获取接口，即可发出
指定平台的相应指令。
[0021] 在上述技术方案的基础上，所述数字货币统一交易方法还包括：提供事件消息订阅方式，在量化/做市策略程序中，直接订阅相应的数字货币行情数据，当有系统行情事件消息推送过来时，策略处理事件；
[0022] 当策略处理完行情事件后，确定是否进行交易，若进行交易，策略调用系统提供的统一方式进行交易。
[0023] 在上述技术方案的基础上，若进行交易，策略调用系统提供的统一方式进行交易的方式是：调用相应的实时资产获取、下单、撤单或订单状态获取接口，即可发出指定平台的相应指令。
[0024] 在上述技术方案的基础上，行情数据的获取方式为REST API、Websocket或FIX。
[0025] 本发明的有益效果为：
[0026] 目前数字货币主要是通过全球主流的数字货币交易所进行线上交易，每个交易所提供的交易方式和数据都不统一，造成了交易难度大、交易效率低的问题。本发明将全球主流的数字货币交易所(现货和期货)的资产和交易接口统一封装，并标准化交易方式，统一了交易数据的存储、传输和使用，降低了量化交易难度和做市商的难度，提高了量化交易效率。
具体实施方式
[0027] 下面结合具体
实施例对本发明作进一步阐述。
[0028] 实施例：
[0029] 本实施例的一种数字货币统一交易方法，包括如下步骤：
[0030] 1、通过主流交易所提供的行情数据获取方式(REST API、Websocket或FIX)获取行情数据，将行情数据转换成统一格式，然后存储至
数据库，同时将行情数据通过MQ消息队列推送给订阅者(任何需要此行情数据的策略)；
[0031] 在上述技术方案的基础上，统一格式存储和使用的行情数据包括K线KLine数据字段、订单薄Orderbook数据字段、交易数据Ticker数据字段、成交数据Trade数据字段中的任意组合形式；
[0032] K线KLine数据字段包括开盘价open子数据字段、最高价high子数据字段、最低价low子数据字段、收盘价close子数据字段、成交量volume子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式；
[0033] 订单薄Orderbook数据字段包括订单薄卖盘数据asks子数据字段、订单薄买盘数据bids子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式；
[0034] 交易数据Ticker数据字段包括买单价格bid子数据字段、买单数量bid_quantity子数据字段、卖单价格ask子数据字段、卖单数量ask_quantity子数据字段、24小时最低成交价子数据字段、24小时最高成交价子数据字段、24小时成交总量子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式；
[0035] 成交数据Trade数据字段包括一个或多个数据结构，单个数据结构包括价格price子数据字段、数量quantity子数据字段、操作action子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式。
[0036] 如下例：
[0037] KLine：
[0038] {"open":"11.11","high":"22.22","low":"33.33","close":"44.44","volume":"55.55","timestamp":"1234567890000"}；
[0039] Orderbook：
[0040] {"asks":[["11.11","22.22"],...],bids":[["11.11","22.22"],...],"timestamp":"1234567890000"}；
[0041] Ticker：
[0042] {"bid":"11.11","bid_quantity":"22.22","ask":"33.33","ask_quantity":"44.44","lo w":"11.11","high":"55.55","volume":"123456","timestamp":"
1234567890000"}；
[0043] Trade(单个数据结构)：
[0044] {"price":"11.11","quantity":"22.22","action":"BUY","timestamp":"1234567890000"}
[0045] Trade(数组数据结构)：
[0046] [{"price":"11.11","quantity":"22.22","action":"BUY","timestamp":"1234567890000"},...]；
[0047] 注意：省略号表示存在0个或任意多个。
[0048] 2、通过主流交易所提供的资产获取方式获取资产数据，将资产数据转换成统一格式，然后存储至数据库，同时将资产数据通过MQ消息队列推送给订阅者(任何需要此行情数据的策略)；
[0049] 统一格式存储和使用的资产和交易数据包括行情数据、资产快照数据和订单数据；
[0050] 资产快照数据包括交易平台platform子数据字段、交易账户account子数据字段、数字货币类型子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式，数字货币类型子数据字段包括可用资产量free孙数据字段、冻结资产量locked孙数据字段和总资产量total孙数据字段中的任意组合形式；
[0051] 订单数据包括交易平台platform子数据字段、交易账户account子数据字段、策略名称strategy子数据字段、交易对symbol子数据字段、操作action子数据字段、委托单号order_no子数据字段、委托单类型order_type子数据字段、价格price子数据字段、数量quantity子数据字段、剩余未成交量remain子数据字段、委托单状态status子数据字段和时间戳timestamp子数据字段中的任意组合形式。
[0052] 数字货币类型，可以是任意的一种数字货币，如BTC，BTC是一种比较知名的数字货币。
[0053] 交易平台，如Binance、Bitmex等。
[0054] 交易对，如BTC/USD，可以是任意的交易对。
[0055] 委托单类型，如市价单、限价单等。
[0056] 委托单状态，如已成交、已撤单等。
[0057] 如下例：
[0058] 行情数据如上；
[0059] 资产快照数据：
[0060] {"platform":"binance","account":"abc123@163.com","BTC":{"free":"11.11","l ocked":"22.22","total":"33.33"},"timestamp":"12345678900000"}；
[0061] 订单数据：
[0062] {"platform":"binance","account":"abc123@163.com","strategy":"my_strategy","symbol":"BTC/USD","action":"BUY","order_no":"123abc","order_type":"LMT","p rice":"11.11","quantity":"22.22","remain":"1.2","status":1,"timestamp":"12345678900000"}。
[0063] 3、将交易所的资产和交易封装成统一接口，并提供统一方法进行数字货币交易。
[0064] 封装后的资产和交易接口包括实时资产获取接口、下单接口、撤单接口和订单状态获取接口；
[0065] 如下例：
[0066] 实时资产获取接口：def get_asset(platform,account)；
[0067] 下单接口：
[0068] def create_order(platform,account,action,symbol,price,quantity,order_type)；
[0069] 撤单接口：
[0070] def revoke_order(platform,account,symbol,order_no)；
[0071] 订单状态获取接口：
[0072] def get_order_status(platform,account,symbol,order_no)。
[0073] 当策略判断需要执行实时资产获取、下单、撤单或订单状态获取时，调用相应的实时资产获取、下单、撤单或订单状态获取接口，即可发出指定平台的相应指令。
[0074] 在上述技术方案的基础上，所述数字货币统一交易方法还包括：提供事件消息订阅方式，在量化/做市策略程序中，直接订阅相应的数字货币行情数据，当有系统行情事件消息推送过来时，策略处理事件；
[0075] 当策略处理完行情事件后，确定是否进行交易，若进行交易，策略调用系统提供的统一方式进行交易。
[0076] 在上述技术方案的基础上，若进行交易，策略调用系统提供的统一方式进行交易的方式是：调用相应的实时资产获取、下单、撤单或订单状态获取接口，即可发出指定平台的相应指令。
[0077] 目前数字货币主要是通过全球主流的数字货币交易所进行线上交易，每个交易所提供的交易方式和数据都不统一，造成了交易难度大、交易效率低的问题。本发明将全球主流的数字货币交易所(现货和期货)的资产和交易接口统一封装，并标准化交易方式，统一了交易数据的存储、传输和使用，降低了量化交易难度和做市商的难度，提高了量化交易效率。
[0078] 以下举例说明，以在Binance(https://www.binance.com)上交易为例：
[0079] a、获取Binance的Orderbook行情数据，并将行情数据按照统一Orderbook格式保存至数据库，统一格式为：
[0080] Orderbook：
[0081] {"asks":[["11.11","22.22"],...],bids":[["11.11","22.22"],...],"timestamp":"1234567890000"}；
[0082] Ticker：
[0083] {"bid":"11.11","bid_quantity":"22.22","ask":"33.33","ask_quantity":"44.44","ti mestamp":"1234567890000"}；
[0084] 同时将行情数据通过MQ消息队列推送至订阅者(任何需要此行情数据的策略)。
[0085] b、获取Binance的资产数据；并将资产数据按照统一资产格式保存至数据库，统一格式为：
[0086] {"platform":"binance","account":"abc123@163.com","BTC":{"free":"11.11","l ocked":"22.22","total":"33.33"},"timestamp":"12345678900000"}；
[0087] 同时将资产数据通过MQ消息队列推送至订阅者(任何需要此行情数据的策略)；
[0088] 资产数据获取接口：def get_asset(platform,account)；
[0089] c、封装Binance的下单、撤单、订单状态获取等接口封装成统一的交易接口，分别如下：
[0090] 下单接口：
[0091] def create_order(platform,account,action,symbol,price,quantity,order_type)；
[0092] 撤单接口：
[0093] def revoke_order(platform,account,symbol,order_no)；
[0094] 订单状态获取接口：
[0095] def get_order_status(platform,account,symbol,order_no)。
[0096] d、假如此时策略判断需要下单，可调用下单接口create_order；
[0097] e、假如此时策略判断需要撤单，可调用撤单接口revoke_order；
[0098] f、假如此时策略判断需要获取订单状态，可调用订单状态获取接口get_order_status；
[0099] g、所有订单数据，通过统一数据格式使用和存储，统一数据格式为：
[0100] {"platform":"binance","account":"abc123@163.com","strategy":"my_strategy","symbol":"BTC/USD","action":"BUY","order_no":"123abc","order_type":"LMT","p rice":"11.11","quantity":"22.22","remain":"1.2","status":1,"timestamp":"12345678900000"}；
[0101] 同时将订单数据通过MQ消息队列推送至订阅者(如监控程序或
风控程序)。
[0102] 本发明不局限于上述可选实施方式，任何人在本发明的启示下都可得出其他各种形式的产品，但不论在其形状或结构上作任何变化，凡是落入本发明
权利要求界定范围内的技术方案，均落在本发明的保护范围之内。
