技术领域
[0001] 本
发明涉及通信技术领域，更具体的说，是涉及一种
交易对手风险监控的方法。
背景技术
[0002] 交易对手是指与
银行进行衍生品交易的企业客户，而交易对手在一笔交易的现金流最后结算之前，若未能履行合同规定的义务，影响合同的执行，则会给银行带来损失，甚至对银行的稳健经营产生影响，因此对交易对手进行风险监控不可或缺。
[0003] 目前，现有的交易对手风险监控主要是通过业务人员定期采集银行业务系统中的多个源数据，再通过手工的方式对所有采集的交易对手的交易数据进行计算，并人工筛选出可能存在风险的交易信息，进而导致业务人员工作量巨大，
数据采集与处理的及时性较差等问题，也增加了后续进行监控审核操作的完成时间。
发明内容
[0004] 有鉴于此，本发明提供了一种交易对手风险监控的方法，进而既解决了工作量巨大，数据采集的及时性较差的问题，又解决了监控结果缺乏复核的问题。
[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：
[0006] 一种交易对手风险监控的方法，包括：
[0007] 采集源数据，并存储，所述源数据来源于多个源系统；
[0008] 采集风险监控信息，并存储；
[0009] 依据存储的所述源数据和风险监控信息，生成额度监控结果；
[0010] 依据存储的所述源数据和风险监控信息，生成押品监控结果；
[0011] 存储所述额度监控结果和押品监控结果；
[0012] 在接收到额度或押品检索指令时，显示存储的所述额度监控结果或押品监控结果，以便审核。
[0013] 优选地，所述依据存储的所述源数据和风险监控信息，生成额度监控结果，包括：
[0014] 从所述源数据中获取衍生品交易信息、衍生品交易维度估值、交易估值add-on、交易维度额度占用信息、客户维度额度占用信息以及衍生品交易存续期风险敞口；
[0015] 从所述风险监控信息中获取额度预警标准线；
[0016] 计算所述衍生品交易维度估值，得到衍生品交易维度应占用额度；
[0017] 依据所述衍生品交易维度应占用额度、交易维度额度占用信息以及额度预警标准线，判断所述客户维度额度占用信息是否异常或是否触发所述额度预警标准线；
[0018] 在所述客户维度额度占用信息异常或触发预警标准线时，生成额度预警通知。
[0019] 优选地，所述计算所述衍生品交易维度估值，得到衍生品交易维度应占用额度，包括：
[0020] 计算所述衍生品交易维度估值大于零时，得到所述衍生品交易维度应占用额度为所述交易估值add-on；
[0021] 计算所述衍生品交易维度估值小于等于零时，得到所述衍生品交易维度应占用额度为所述衍生品交易存续期风险敝口。
[0022] 优选地，在计算得出所述衍生品交易维度应占用额度时，所述判断所述客户维度额度占用信息是否异常或是否触发预警标准线，包括：
[0023] 在所述衍生品交易维度应占用额度不等于交易维度实际占用额度时，判断所述客户维度额度占用信息异常；
[0024] 在衍生品交易已占用额度与所述衍生品交易已占用额度和衍生品交易剩余可用额度的和的比值，大于等于所述额度预警标准线时，判断所述客户维度额度占用信息触发所述额度预警标准线；
[0025] 其中，所述交易维度实际占用额度、衍生品交易已占用额度和衍生品交易剩余可用额度均属于所述交易维度额度占用信息。
[0026] 优选地，所述在接收到额度检索指令时，显示存储的所述额度监控结果，包括：
[0027] 在接收到额度检索指令时，显示所述额度预警通知。
[0028] 优选地，在所述显示所述额度预警通知之后，还包括：
[0029] 在接收到所述额度预警通知的确认正确指令时，发送所述额度预警通知到目标后台，并在所述额度预警通知上显示额度预警发送标识符。
[0030] 优选地，所述依据存储的所述源数据和风险监控信息，生成押品监控结果，包括：
[0031] 从所述源数据中获取衍生品交易信息、交易存续期风险敞口及交易初始风险敞口；
[0032] 从所述风险监控信息中获取押品预警标准线和押品追加标准线；
[0033] 依据所述衍生品交易信息、交易存续期风险敞口、交易初始风险敞口、押品预警标准线和押品追加标准线，判断衍生品交易押品监控值R是否触发所述押品预警标准线或所述押品追加标准线；
[0034] 在所述衍生品交易押品监控值R触发所述押品预警标准线或押品追加标准线时，生成押品预警通知或押品追加通知。
[0035] 优选地，所述判断衍生品交易押品监控值R是否触发押品预警标准线或押品追加标准线，包括：
[0036] 代入计算公式：
[0037]
[0038] 计算得出所述衍生品交易押品监控值R，所述存续期内累计已减免合格金融质押品金额、剩余名义本金以及剩余期限对应风险转换系数属于所述衍生品交易信息；
[0039] 在所述衍生品交易押品监控值R大于等于A％，小于B％时，判断所述衍生品交易押品监控值R触发所述押品预警标准线；
[0040] 在所述衍生品交易押品监控值R大于等于B％时，判断所述衍生品交易押品监控值R触发所述押品追加标准线；
[0041] 其中，所述A％为触发所述押品预警标准线的最小临界值，B％为触发所述押品追加标准线的最小临界值，A％小于B％。
[0042] 优选地，在判断所述衍生品交易押品监控值R触发所述押品追加标准线时，还包括：
[0043] 代入计算公式：
[0044]
[0045] 计算得出应追加押品的金额，其中，所述应追加押品的金额属于押品追加通知，所述Czj为应追加合格金融质押品数额，所述M为触发追加日的市值重估，所述P为触发追加日的剩余名义本金，所述fr为剩余交易对应的风险转换系数，所述E0为交易的初始风险敝口，所述l为存续期内累计已减免的合格金融质押品金额，所述fd为合格金融质押品抵质押率，所述C为触发追加日单笔交易已缴纳的合格金融质押品，且所述Czj、M、P、fr、l、fd以及C均属于所述衍生品交易信息。
[0046] 优选地，所述在接收到押品检索指令时，显示所述存储的押品监控结果，包括：
[0047] 在接收到押品检索指令时，显示所述押品预警通知和/或押品追加通知。
[0048] 优选地，在显示所述押品预警通知和/或押品追加通知之后，还包括：
[0049] 在接收到所述押品预警通知的确认正确指令时，发送所述押品预警通知到目标后台，并在所述押品预警通知上显示押品预警发送标识符；
[0050] 在接收到所述押品追加通知信息的确认正确指令时，发送所述押品追加通知到目标后台，并在所述押品追加通知上显示押品追加发送标识符。
[0051] 优选地，在所述在押品追加通知上显示押品追加发送标识符之后，还包括：
[0052] 记录规定时间内满足预设条件的交易对手的实际押品缴交数额，所述预设条件为所述衍生品交易押品监控值R持续触发所述押品追加标准线。
[0053] 优选地，在超过规定时间之后，还包括：
[0054] 在所述衍生品交易押品监控值R持续触发所述押品追加标准线时，切换所述押品追加发送标识符为升级标识符；
[0055] 发送自动提醒到所述目标后台。
[0056] 优选地，所述方法还包括：
[0057] 生成对应于存储的所述源数据、额度监控结果和押品监控结果的文件，并显示，以便实现共享。
[0058] 经由上述的技术方案可知，与
现有技术相比，本发明提供了一种交易对手风险监控的方法，通过自动采集多个源系统中的源数据和采集风险监控信息，并存储，之后依据存储的所述源数据和风险监控信息，分别生成额度监控结果和押品监控结果，并再次存储，既减少了作量，又避免了人工采集与计算的不及时性，而在接收到检索指令时，为用户显示存储的所述额度监控结果和押品监控结果，缩减了用户在进行监控审核操作时筛选交易对手的交易信息中具有风险的数据时间，进而提高了用户审核的工作效率。
附图说明
[0059] 为了更清楚地说明本发明
实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。
[0060] 图1为本发明实施例提供的一种交易对手风险监控的方法
流程图；
[0061] 图2为本发明实施例提供的一种生成额度监控结果的方法流程图；
[0062] 图3为本发明实施例提供的一种生成押品监控结果的方法流程图。
具体实施方式
[0063] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
[0064] 本发明实施例提供了一种交易对手风险监控的方法，请参见附图1，所述方法具体包括以下步骤：
[0065] 步骤101：采集源数据，并存储，所述源数据来源于多个源系统；
[0066] 具体的，采集到的所述源数据来源于银行业务系统中至少包含的金融市场系统、对公客户信息管理系统、授信管理系统、估值系统、对公信贷流程管理系统等多个源系统；所述源数据的采集方式可以为直接从源系统同步数据、数据文件传输加载、借助
数据仓库等多种方式，且所述源数据的采集是自动、定时进行的，进而提高了数据采集的及时性，减轻了业务人员的工作量。
[0067] 步骤102：采集风险监控信息，并存储；
[0068] 具体的，所述风险监控信息由银行业务人员进行录入，且所述风险监控信息包括：风险监控配置信息、风险转换系统、
货币对
波动率等信息。
[0069] 步骤103：依据存储的所述源数据和风险监控信息，生成额度监控结果；
[0070] 具体的，通过存储的所述风险监控信息对所述源数据进行加工处理，生成额度监控结果。
[0071] 步骤104：依据存储的所述源数据和风险监控信息，生成押品监控结果；
[0072] 具体的，通过存储的所述风险监控信息对所述源数据进行加工处理，生成押品监控结果。
[0073] 步骤105：存储所述额度监控结果和押品监控结果；
[0074] 具体的，在生成所述额度监控结果和/或生成所述押品监控结果后，存储所述额度监控结果和/或押品监控结果，其中，生成所述额度监控结果与生成所述押品监控结果的步骤不存在执行的先后顺序，且所述额度监控结果与所述押品监控结果之间也不存在必然联系。
[0075] 步骤106：在接收到额度或押品检索指令时，显示存储的所述额度监控结果或押品监控结果；
[0076] 具体的，在接收到用户输入的额度检索指令时，将存储的所述额度监控结果进行显示，在接收到用户输入的押品检索指令时，将存储的所述押品监控结果进行显示，以便用户能够依据显示的结果信息进行复核，及时执行后续操作流程。
[0077] 本发明实施例公开的交易对手风险监控的方法中，通过采集的源数据与风险监控信息，生成额度监控结果和押品监控结果，并存储，之后，在接收到额度或押品检索指令时，将存储的所述额度监控结果或押品监控结果进行显示，进而既解决了业务人员工作量巨大，数据采集的及时性较差的问题，又解决了监控结果缺乏复核的问题。
[0078] 请参阅附图2，上述实施例中提供的步骤103的具体实现过程包括以下步骤：
[0079] 步骤201：从所述源数据中获取衍生品交易信息、衍生品交易维度估值、交易估值add-on、交易维度额度占用信息、客户维度额度占用信息以及衍生品交易存续期风险敞口。
[0080] 步骤202：从所述风险监控信息中获取额度预警标准线。
[0081] 步骤203：计算所述衍生品交易维度估值，得到衍生品交易维度应占用额度。
[0082] 具体的，在计算所述衍生品交易维度估值大于零时，得到所述衍生品交易维度应占用额度为所述交易估值add-on；在计算所述衍生品交易维度估值小于等于零时，得到所述衍生品交易维度应占用额度为所述衍生品交易存续期风险敝口。
[0083] 步骤204：依据所述衍生品交易维度应占用额度、交易维度额度占用信息以及额度预警标准线，判断所述客户维度额度占用信息是否异常或是否触发所述额度预警标准线；若判断所述衍生品交易维度应占用额度不等于交易维度实际占用额度，则执行步骤205a；
若判断衍生品交易已占用额度与所述衍生品交易已占用额度和衍生品交易剩余可用额度的和的比值，大于等于所述额度预警标准线，则执行步骤205b。
[0084] 步骤205a：判断所述客户维度额度占用信息异常，并执行步骤206。
[0085] 步骤205b：判断所述客户维度额度占用信息触发所述额度预警标准线，并执行步骤206。
[0086] 步骤206：生成额度预警通知。
[0087] 具体的，所述额度预警通知属于所述额度监控结果，并包含交易对手的实际额度占用信息、剩余额度占用信息、总额度等信息。
[0088] 本发明实施例公开的交易对手风险监控的方法中，通过从所述源数据与风险监控信息中获取的额度监控所需的
基础信息，计算得到衍生品交易维度应占用额度，并利用所述衍生品交易维度应占用额度及所需的基础信息判断所述客户维度额度占用信息是否异常或是否触发所述额度预警标准线，并在所述客户维度额度占用信息异常或触发所述额度预警标准线时，生成额度预警通知，进而能够进行
大数据量的及时处理，且减少了业务人员手工计算的时间。
[0089] 请参阅附图3，上述实施例中提供的步骤104的具体实现过程包括以下步骤：
[0090] 步骤301：从所述源数据中获取衍生品交易信息、交易存续期风险敞口及交易初始风险敞口。
[0091] 步骤302：从所述风险监控信息中获取押品预警标准线和押品追加标准线。
[0092] 步骤303：依据所述衍生品交易信息、交易存续期风险敞口、交易初始风险敞口、押品预警标准线和押品追加标准线，判断衍生品交易押品监控值R是否触发所述押品预警标准线或所述押品追加标准线；若判断计算得出的所述衍生品交易押品监控值R大于等于A％，小于B％时，执行步骤304a；若判断计算得出的所述衍生品交易押品监控值R大于等于B％时，则执行步骤304b；
[0093]
[0094] 具体的，通过代入公式：
[0095] 计算得出所述衍生品交易押品监控值R，其中所述存续期内累计已减免合格金融质押品金额、剩余名义本金以及剩余期限对应风险转换系数均属于所述衍生品交易信息，即属于所述源数据；所述A％为触发所述押品预警标准线的最小临界值，B％为触发所述押品追加标准线的最小临界值，A％小于B％。
[0096] 步骤304a：判断所述衍生品交易押品监控值R触发所述押品预警标准线，并执行步骤305。
[0097] 步骤304b：判断所述衍生品交易押品监控值R触发所述押品追加标准线，并执行步骤306。
[0098] 步骤305：生成押品预警通知；
[0099] 具体的，所述押品预警通知属于所述额度监控结果。
[0100] 步骤306：计算得出应追加押品的金额，并执行步骤307；
[0101] 具体的，通过代入公式：
[0102]
[0103] 计算得出应追加押品的金额，其中，所述应追加押品的金额属于押品追加通知，所述Czj为应追加合格金融质押品数额，所述M为触发追加日的市值重估，所述P为触发追加日的剩余名义本金，所述fr为剩余交易对应的风险转换系数，所述E0为交易的初始风险敝口，所述l为存续期内累计已减免的合格金融质押品金额，所述fd为合格金融质押品抵质押率，所述C为触发追加日单笔交易已缴纳的合格金融质押品，且所述Czj、M、P、fr、l、fd以及C均属于所述衍生品交易信息，即属于所述源数据。
[0104] 步骤307：生成押品追加通知
[0105] 具体的，所述押品追加通知属于所述额度监控结果，并包含交易对手的实际押品缴交情况、应追加押品的金额、剩余押品数量、押品总数量等信息。
[0106] 本发明实施例公开的交易对手风险监控的方法中，通过从所述源数据与风险监控信息中获取的押品监控所需的基础信息，计算得到所述衍生品交易押品监控值R，并判断所述衍生品交易押品监控值R是否触发所述押品预警标准线或所述押品追加标准线，在所述衍生品交易押品监控值R触发所述押品预警标准线或押品追加标准线时，生成押品预警通知或押品追加通知，进而能够进行大数据量的及时处理，且减少了业务人员手工计算的时间。
[0107] 可选地，所述步骤106还包括：
[0108] 当接收到额度检索指令，并显示所述额度预警通知之后：
[0109] 在接收到所述额度预警通知的确认正确指令时，发送所述额度预警通知到目标后台，并在所述额度预警通知上显示额度预警发送标识符；
[0110] 具体的，由于所述额度预警通知在生成后会进行存储，因此在接收到用户输入的额度检索指令，会将所述额度预警通知进行直接显示，且当用户审核显示的所述额度预警通知正确后，发送所述额度预警通知到对应的客户经理的后台计算机，以便提醒客户经理及时关注衍生品交易对手的风险情况，同时，在所述额度预警通知发送后，会在所述额度预警通知上显示“已发送”字样，表明所述额度预警通知已经进行了相应处理。
[0111] 当接收到押品检索指令，并显示所述押品预警通知和/或押品追加通知之后：
[0112] 在接收到所述押品预警通知的确认正确指令时，发送所述押品预警通知到目标后台，并在所述押品预警通知上显示押品预警发送标识符；
[0113] 具体的，由于所述押品预警通知或押品追加通知在生成后会进行存储，因此在接收到用户输入的押品检索指令，会将所述押品预警通知和/或押品追加通知进行直接显示；其次，在用户输入押品检索指令进行检索时，会将根据源数据和风险监控信息生成的全部与所述押品监控结果对应的通知显示出来，进而方便用户快速审核由大量数据所生成的通知，并进行后续操作，其中，与所述押品监控结果对应的通知存在3种分布情况，分别为：同时包含所述押品预警通知和所述押品追加通知，仅包含所述押品预警通知以及仅包含所述押品追加通知；
[0114] 之后，在用户审核显示的所述押品预警通知正确后，发送所述押品预警通知到对应的客户经理的后台计算机，以便提醒客户经理及时关注衍生品交易对手的风险情况，同时，在所述押品预警通知发送后，会在所述押品预警通知上显示“已发送”字样，表明所述押品预警通知已经进行了相应处理，此时，关于所述押品预警通知的后续处理流程就完成了。
[0115] 在接收到所述押品追加通知信息的确认正确指令时，发送所述押品追加通知到目标后台，并在所述押品追加通知上显示押品追加发送标识符；
[0116] 具体的，在用户审核显示的所述押品追加通知正确后，发送所述押品追加通知到对应的客户经理的后台计算机，以便提醒客户经理及时关注衍生品交易对手的风险情况，同时，在所述押品追加通知发送后，会在所述押品追加通知上显示“已发送”字样，表明所述押品追加通知已经进行了相应处理。
[0117] 记录规定时间内满足预设条件的交易对手的实际押品缴交数额，所述预设条件为所述衍生品交易押品监控值R持续触发所述押品追加标准线；
[0118] 具体的，在所述押品追加通知上显示“已发送”字样之后，后台计算机还会对所述押品追加通知进行全生命周期管理，即在所述押品追加通知上显示“已发送”字样之后开始记录在满足交易对手的所述衍生品交易押品监控值R持续触发所述押品追加标准线条件下的规定时间内，交易对手的实际押品缴交数额，其中所述衍生品交易押品监控值R持续触发所述押品追加标准线包含2种情况，分别为：交易对手的实际押品缴交数额小于所述应追加押品的金额，以及由于市场数据值的变化导致所述衍生品交易押品监控值R持续大于等于所述押品追加标准线的临界值B％。
[0119] 在超过规定时间之后且所述衍生品交易押品监控值R持续触发所述押品追加标准线时，切换所述押品追加发送标识符为升级标识符，并发送自动提醒到目标后台；
[0120] 具体的，在规定时间之后，交易对手的所述衍生品交易押品监控值R仍然持续触发所述押品追加标准线，则将所述押品追加通知上显示的“已发送”字样切换为“升级”字样，以便用户在查看时，能够快速地知晓哪些衍生品交易需要采取下一步的强制措施，避免银行受到损失；同时，系统会通过自动发送邮件、短信等方式向负责该笔衍生品交易的客户经理发送提醒，以便客户经理及时采取反平措施。
[0121] 本发明实施例公开的交易对手风险监控的方法中，通过在接收到所述额度预警通知的确认正确指令时，发送所述额度预警通知到目标后台，并在所述额度预警通知上显示额度预警发送标识符，或是在接收到所述押品预警通知或押品追加通知的确认正确指令时，发送所述押品预警通知或押品追加通知到目标后台，并在所述押品预警通知或押品追加通知上显示押品预警发送标识符或押品追加发送标识符，进而缩减了用户在进行监控审核操作时筛选交易对手的衍生品交易中具有风险的数据时间，提高了用户审核的工作效率，同时对所述押品追加通知进行全生命周期管理并进行自动提醒，也使得客户经理能够及时采取反平措施，降低了银行遭受损失的风险。
[0122] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种
修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
