순간체결자료와 호가집계장자료의 변동구조를 활용하는전략트레이딩 시스템
专利汇可以提供순간체결자료와 호가집계장자료의 변동구조를 활용하는전략트레이딩 시스템专利检索，专利查询，专利分析的服务。并且PURPOSE: A strategy trading system using a variance structure of the tic data and the limit order book data is provided to easily construct a buy and sell strategy by analyzing and patterning the variance structure of a tic chart and a limit book data. CONSTITUTION: A user inputs a variance pattern of the tic data by selectively inputting one of the rising, the fall and the no-variance for each tic. The user inputs the structure variance pattern of the limit book data in order to generate a sell or buy signal according to a ratio of the selling volume to the buying volume, the variance of the difference between the first bid offer price and the volume weight average bid price, or the ratio variance of the first bid volume and a sum of the entire bid price distribution. The sell and buy signal is generated by applying the market trading data provided from the stock exchange to the previous steps.，下面是순간체결자료와 호가집계장자료의 변동구조를 활용하는전략트레이딩 시스템专利的具体信息内容。
순간체결자료와 호가집계장자료의 변동구조를 활용하는 전략트레이딩 시스템{strategy trading system utilizing the varying structure of the tic data and/or the limit order book data}
본 발명은 증권시장 또는 선물, 옵션 등을 거래하는 파생상품시장(이하 증권시장등이라함)에서 사용되는 전략트레이딩 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 이들 시장에서 매매주문이 매순간 체결되는 자료(시장에서는 틱자료(tic data)라고 함)와 현재 시장에서 체결대기상태에 있는 매수주문과 매도주문의 가격 및 수량의 분포를 보여주는 호가집계장(limit order book) 자료의 변동구조를 활용하는 전략트레이딩 시스템에 관한 것이다.
전략트레이딩 시스템(strategy trading system)이란 증권이나 상품을 매매할 때 매수와 매도의 의사결정을 자동적으로 수행할 수 있는 로직(logic)을 미리 프로그램화한 시스템을 말한다. 예를 들자면 시장가격이 과거 일주일 평균가격을 3% 이상 상향 돌파하면 매수신호를 발동하라고 프로그램을 만들어 놓는 것이다.
전략트레이딩 시스템을 이용하면 개인의 변덕이나 순간적인 실수를 예방하고일관성 있는 매매를 수행함으로써 안정적인 수익을 올릴 수 있기 때문에 그 사용이계속 증가 추세에 있으며 기법도 날로 복잡한 것으로 발전되고 있다.
초기의 전략트레이딩 시스템은 개인이 자기 전용의 거래시스템으로서 개발하였다. 그러다가 많은 거래자가 이용할 수 있도록 범용시스템으로 만들어지기 시작하였다. 이 시스템들은 거래자가 전략에 사용되는 지표와 변수값들을 선택 입력하거나 간단한 거래전략 구성 언어를 사용하여 자기만의 트레이딩전략을 만들 수 있는 시스템환경을 제공하는 것이다.
이들 종래의 전략트레이딩 시스템은 일정 시점 또는 기간의 체결가격과 거래량 자료만 활용하는 기술지표들에 의존하거나 일정기간의 고가, 저가, 시가, 종가 자료만을 사용하고 있다. 그런데 증권시장등에서는 그동안 컴퓨터 및 통신시스템 기술발전에 힘입어 매수주문과 매도주문이 매순간 체결되는 순간의 가격을 시각적으로 보여주는 틱차트(tic chart)나 체결대기상태에 있는 매수 매도 주문의 가격과 수량의 전체분포를 보여주는 호가집계장(limit order book)이 투자자들에 의해 널리 사용되고 있다. 이 틱차트와 호가집계장은 현재 시장에서 수요와 공급의 변동상황에 관한 정보를 가장 상세하게 보여주는 자료이다. 따라서 이 두자료의 변동구조를 활용하면 단기적으로 시장의 변동방향을 좀더 효과적으로 예측할 수 있다.
따라서 종래의 전략트레이딩 시스템은 틱차트와 호가집계장의 정보를 활용하지 않음으로써 단기예측에 보다 유용한 정보를 효과적으로 사용하지 못한다는 문제점을 안고 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위해 증권시장등의 거래자가 틱차트와 호가집계장의 변동구조를 파악하고 이를 패턴화하여 매수와 매도전략을 손쉽게 구축할 수 있는 시스템을 제공하는데 본 발명의 목적이 있는 것이다.
이와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 거래자가 자신만의 틱차트패턴을 구성 입력하는 틱차트패턴전략부, 거래자가 자신만의 호가집계장패턴을 구성 입력하는 호가집계장패턴전략부, 증권거래소등으로부터 제공되는 매순간 체결가격과 수량, 호가집계장 전체의 자료를 이들 틱차트패턴전략부와 호가집계장패턴전략부에 적용하여 실제로 매수 또는 매도신호를 발생시키는 신호발생부로 이루어진 것에 특징이 있다.
본 발명의 구성단계를 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.
제1단계는 틱차트패턴전략부로서 매순간 시장에서 매매주문이 체결될 때 그 변동패턴을 파악하기 위해 거래자가 가격변동(틱) 관찰회수, 각 틱마다 가격의 상승(u), 하락(d), 변동없음(n)의 세가지중 하나를 선택입력하는 단계이다. 예를 들어 강력한 매수신호가 발생하는 틱차트변동패턴을 [u,d,n,u,u]의 구조로 보는 것이다. 즉 틱차트상에서 가격이 1차 상승한 후 하락하고 뒤이어 변동이 없는 체결가격이 나타나고 곧 이어 두번 연속 상승하는 패턴이 나오면 강력한 매수세가 형성되고 있다고 거래자가 판단하는 것이다. 이를 위하여 거래자는 가격변동 관찰회수와 각 틱마다 u, d, n 중 하나를 입력하면 된다.
제2단계는 호가집계장패턴전략부로서 틱차트패턴전략부와 동시 사용하거나 독립적으로 사용될 수 있다. 이것은 ①매수호가 물량과 매도호가 물량의 비율이 상승 또는 하락 추세인가에 따라 매수 또는 매도신호를 발생시키거나, ②최우선호가(1st bid or offer price)와 물량가중평균 호가와의 차이의 변동에 따라 매수 또는 매도신호를 발생시키거나, ③최우선호가의 물량과 호가분포 전체의 물량합과의 비율 변동에 따라 매수 또는 매도신호를 발생시키거나, ④체결가격과 물량가중평균 호가와의 차이의 변동에 따라 매수 또는 매도신호를 발생시키거나, ⑤5단호가 또는 10단호가표에서 최우선호가와 가장 후위의 호가간의 간격의 변화에 따라 매수 또는 매도신호를 발생시키도록 구성되고 있다. 거래자는 각 패턴입력부에 필요한 변수값만을 선택 입력하면 자기만의 전략을 만들 수 있다.
제3단계는 증권거래소등으로부터 제공되는 매순간 체결가격과 수량, 호가집계장 전체의 자료를 이들 틱차트패턴전략부와 호가집계장패턴전략부에 적용하여 실제로 매수 또는 매도신호를 발생시키는 신호발생부로 구성되고 있다.
이상에서 상술한 바와 같이 본 발명은 다음과 같은 효과들을 갖는다.
첫번째로 방대한 시장예측정보를 내포하고 있음에도 불구하고 제대로 활용되고 있지 못하던 틱차트와 호가집계장 자료의 사용이 늘어나 트레이딩전략 기법과 전략개발 기술의 발전이 기대될 수 있다.
두번째로 틱차트자료와 호가집계장자료는 방대한 양의 자료이기 때문에 이를 여러명의 거래자가 실시간으로 동시에 이용하게 하기 위해서는 데이터 전송 및 처리기술의 고도화가 필수적이며 이에 따라 이 분야 기술발전을 자극할 것이다.
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